Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Optimal portfolio management rules in a non-Gaussian market with durability and intertemporal substitution

by F.E. Benth, K. Hvistendahl Karlsen, K. Reikvam
Inngår i serie: Preprint series / Department of Mathematics, University of Oslo. Pure mathematics (no. 12 Apr. 2000)
Benth, Fred Espen Bok Engelsk utgitt 2000

Ledig

  • Automatlager: 2 av 2 ledig
Henter eksemplarliste...
Fakta
Laster innhold...